Como usar as opções Rho.
Dos cinco principais gregos que normalmente são usados por comerciantes de opções, Rho é o menos importante. Também é o menos usado, e na verdade a maioria dos comerciantes paga pouca atenção, se alguma coisa, a isso. Ele mede como o preço de uma opção mudará teoricamente à medida que as taxas de juros mudam.
Sua menor importância é em grande parte porque as taxas de juros não mudam significativamente significativamente e, quando o fazem, o efeito sobre o preço das opções é relativamente pequeno. No entanto, vale a pena ter pelo menos uma compreensão básica do que é o valor do rho e como é relevante para negociação de opções e, portanto, abaixo, fornecemos uma breve explicação sobre o assunto.
Características de Rho.
Rho pode ser positivo ou negativo. Uma opção com um valor positivo de Rho, em teoria, aumentará o preço quando as taxas de juros aumentarem e diminuirão de preço quando as taxas de juros caírem - supondo que todos os outros fatores permaneçam iguais.
O preço de uma opção com um valor rho de .01, por exemplo, aumentará em $ 0,01 para cada ponto percentual as taxas de juros subir e diminuir em $ 0,01 para cada ponto percentual as taxas de juros diminuem. É o contrário para opções com um valor rho negativo; Eles aumentam o preço quando as taxas de juros caem e diminuem o preço quando as taxas de juros aumentam. As chamadas têm valores de rho positivos, enquanto as posições têm valores de rho negativos.
O valor de Rho geralmente será maior quando há um longo período de tempo até a expiração e diminuirá com o tempo à medida que a data de validade se aproximar. Isso é em grande parte porque há menos valor extrínseco em uma opção à medida que ele se aproxima da data de validade e, devido a essas taxas de juros, terá muito pouco efeito sobre o preço. Mesmo quando o valor rho está no seu máximo, com um longo tempo até a expiração, o efeito teórico sobre o preço geralmente é bastante pequeno de qualquer maneira.
Colocando Rho para usar.
Rho realmente não é tão significativo para a grande maioria das estratégias de negociação de opções. Realmente, a única vez que é particularmente importante considerar o valor de rho de uma opção é quando as taxas de juros estão mudando dramaticamente.
As taxas de juros têm algum impacto no custo das chamadas, e isso é em grande parte a respeito do custo de aquisição de ações e outros instrumentos financeiros. O custo de transporte de possuir esses instrumentos é baseado no dinheiro necessário para comprá-los. O dinheiro exigido pode ter que ser emprestado, caso em que haveria um custo de juros associado. Mesmo que o dinheiro necessário estivesse disponível e disponível, ainda há um custo nocional porque esse dinheiro poderia ser investido em uma conta de depósito com juros. Como tal, quanto maior as taxas de juros, maior será o custo de transporte.
Comprar chamadas em um instrumento financeiro é mais barato do que comprar o próprio instrumento financeiro, mas os elementos do custo de transporte estão integrados no preço das chamadas. Como resultado desse fato, quando as taxas de juros aumentam, o custo das chamadas deve aumentar, já que o aumento do custo de aquisição de possuir a garantia subjacente relevante está refletido no preço.
Além disso, as chamadas tornam-se mais atraentes para os investidores quando as taxas de juros são elevadas, porque as economias de custos entre as compras e a compra do título subjacente relevante tornam-se mais relevantes, pois há um maior benefício para ter dinheiro em uma conta com juros. Isso leva a uma maior demanda por chamadas que também podem aumentar o preço.
Em resumo, as opções Rho não são um assunto sobre o qual você precisa se preocupar demais. Se você está usando os gregos, o valor delta, gamma, theta e vega é muito mais importante e muito mais provável que tenha um impacto sobre o que você faz e quando.
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Opções Rho é definitivamente o menos importante dos gregos de opções e tem o menor impacto no preço das opções de ações. Na verdade, esta é a opção grego que é muitas vezes ignorado pelos comerciantes de opções porque as taxas de juros raramente mudam drasticamente eo impacto de tais mudanças afeta as opções de preço de forma bastante insignificante. Opções Rho mede a variação estimada no preço das opções teóricas com uma variação de 1% na Taxa de Juros e muitas vezes é bastante baixa. Isso resulta no preço de uma opção de compra aumentando apenas US $ 0,01 ou US $ 0,02 com um aumento de 1% na taxa de juros, o que é muito insignificante.
Por que as opções Rho são sem importância?
As mudanças nas taxas de juros afetam drasticamente o mercado de ações e a economia. Isso torna interessante saber quanto o preço das suas opções muda com uma mudança nas taxas de juros através das opções Rho. No entanto, as mudanças nas taxas de juros movem os estoques mais do que são compensados por um aumento ou queda no preço das opções devido às Opções Rho. No final do dia, Opções Delta e Opções Vega regem o dia em que as taxas de juros muda ou deverá mudar em breve. O impacto das opções Rho só pode ser sentido se todo o resto permanecer estagnado diante de algo tão importante como uma mudança nas taxas de juros, o que é quase impossível. Mesmo se você esperar uma mudança nas taxas de juros e colocar uma posição que seja delta, vega, theta e gamma neutro (novamente, quase impossível) para se beneficiar dessa mudança de US $ 0,02, os custos de transação envolvidos em uma cobertura tão complexa teriam erradicou qualquer possibilidade de lucros reais. Além disso, as opções Rho geralmente não são necessárias para o cálculo de qualquer estratégia de negociação de opções, já que atualmente não há estratégias de negociação de opções específicas de taxas de juros.
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Opções Rho - Características.
Polaridade positiva e negativa.
As opções Rho vêm em polaridade positiva ou negativa. As opções de chamada longa produz opções positivas Rho e as opções de longa colocação produz opções negativas Rho. Isso significa que as opções de chamadas aumentam em valor e colocam as opções em valor com um aumento nas taxas de juros.
Opções Rho & Time.
Opções Rho aumenta à medida que o tempo de expiração se torna mais longo.
Opções Rho & Opções Moneyness.
Opções Rho é quase igual para todas as opções de In The Money e diminui para Out Of The Money Options.
Opções típicas Rho Value.
Opções Rho geralmente está no intervalo de 0,10 para opções de expiração longa e sobre o intervalo de US $ 0,010 para opções de curto prazo. Isso significa que as opções com vencimento longo (LEAPS) deverão aumentar em apenas US $ 0,10 e opções de curto prazo em apenas US $ 0,01 com um aumento de 1% nas taxas de juros. Ambos os quais são bastante insignificantes.
Opções Rho - Por que as opções de colocação têm valor Rho negativo?
As opções de opções de compra são substituições para a compra real ou o curto prazo do estoque subjacente. Quando você usa todo seu dinheiro para comprar ações, esse dinheiro não ganha juros em sua conta bancária. No entanto, quando você escolhe controlar a mesma quantidade de ações usando uma quantia muito menor de dinheiro através da compra de opções de compra, o dinheiro restante continua a ganhar juros em sua conta bancária. Quando as taxas de juros aumentam, há mais incentivo para manter mais dinheiro nas contas bancárias, tornando a compra de opções de chamadas mais atractiva do que a compra de ações. Mais atraente significa que mais demanda e mais demanda justificam um preço ligeiramente maior, conforme medido pelo valor das opções rho. Pelo contrário, o shorting de ações coloca dinheiro em sua conta bancária, ganhando juros. Coloque as opções como uma alternativa ao shorting das ações removidas que beneficiam de ter dinheiro extra em sua conta bancária para aproveitar o aumento das taxas de juros. Assim, em tempos de taxas de juros crescentes, os investidores se afastam das opções de venda e reduzem as ações reais, criando assim uma ligeira queda na demanda por opções de venda e, portanto, o preço das opções de venda. Isso cria as opções negativas do valor rho para opções de colocação, enquanto as opções de chamadas possuem valores de rho positivos.
O que é a opção rho?
A opção rho nos informa o valor que um valor da opção & # 8217; mudará para uma mudança na taxa de juros livre de risco. Normalmente, é padronizado para mostrar a alteração no valor da opção para uma variação de 1% nas taxas de juros.
Uma maneira de entender o rho é lembrar de um dos pressupostos básicos da maioria dos modelos de preços de opções. Normalmente, é suposto que um estoque ou outro ativo que seja pago pela frente com dinheiro deve oferecer um retorno pelo menos igual à taxa de juros livre de risco. Portanto, presume-se que, por exemplo, uma opção de compra de ações, o estoque subjacente à opção aumentará em 12 meses no preço, pelo menos, o valor da taxa de juros livre de risco. Os estoques devem ser mais arriscados do que os # 8216; livres de risco e # 8217; taxa de interesse, então eles devem, pelo menos em teoria, oferecer um retorno pelo menos tão bom quanto a taxa livre de risco.
Agora, pense em uma opção de chamada com uma greve de 100 que expira em 12 meses, em um produto spot atualmente comercializando 100. Imagine que a taxa de juros livre de risco é de 5%. Você pode pensar que esta opção de chamada é uma opção no dinheiro porque seu preço de exercício é igual ao preço à vista. Mas este não é realmente o caso. A opção é realmente atingida não no preço spot atual, mas no preço a prazo do local. Em outras palavras, o valor desta chamada que tem 12 meses para executar relaciona-se a onde o preço spot é esperado em doze meses e não onde está sendo comercializado atualmente. Então, as chamadas no dinheiro neste caso são realmente as 105 chamadas, porque este é o preço à frente do local.
Vamos voltar para a definição de Rho. Rho é a mudança no valor da opção para a mudança nas taxas de juros. Agora, deve ser claro para você que, no nosso exemplo, se a taxa sem risco aumentar de 5% para 10%, isso aumentará o valor das chamadas. O aumento das taxas de juros tem o efeito de empurrar o preço à vista para o futuro e isso empurra as chamadas para dentro do dinheiro. A fraude de 100, em contraste, se tornará mais fora do dinheiro e, portanto, seu valor cai. Em outras palavras, podemos ver que as chamadas têm rho positivo e coloca rho negativo. Em termos simples, se você é chamadas longas e peças curtas, mesmo da mesma greve, você tem uma exposição positiva às taxas de juros.
Adicionando rho e risco de risco de hedge com futuros de taxa de juros.
Rho risco pode ser adicionado em todas as opções que estão expostas a exatamente as mesmas taxas de juros. Mas é preciso ter grande cuidado para combinar a taxa de juros por tipo e duração. Somente as opções com o mesmo prazo de validade e na mesma moeda podem realmente ser adicionadas, em termos de risco Rho. Isso ocorre porque as taxas de juros variam de acordo com a duração e a moeda. A curva de rendimento das taxas de juros é variável e específica para cada moeda. Rho pode ser protegido usando o contrato de futuros de taxa de juros adequado. Empresas com vários livros de opções diferentes podem reduzir o custo de cobertura, agregando Rho em toda a carteira, em vez de proteger cada livro exclusivamente.
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